Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/94091
Titre: | Оптимизация выбора структуры финансовых инвестиций в иностранных валютах и драгоценных металлах |
Autre(s) titre(s): | Optimization of the structure of financial investments in foreign currencies and precious metals |
Auteur(s): | Толочко, Ю. М. |
Date de publication: | 2006 |
Editeur: | Белорусский государственный экономический университет |
Language: | Русский |
Type: | Thesis |
Référence bibliographique: | Толочко, Ю. М. Оптимизация выбора структуры финансовых инвестиций в иностранных валютах и драгоценных металлах : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.13 — математические и инструментальные методы в экономике / Ю. М. Толочко ; УО «Белорусский государственный экономический университет». – Минск, 2006. – 20 с. |
Résumé: | Предложены формализация инвестиционного процесса и подход к выбору оптимального размещения, учитывающий основные финансовые риски; разработана математическая модель выбора оптимальной валютной структуры инвестиций, где существенно новым для портфельных моделей атрибутом является количественный учет валютного риска; разработана математическая модель выбора оптимального размещения ресурсов в финансовые инструменты, где принципиально новым является учет сразу четырех характеристик финансовых инструментов (доходности, риска изменения котировок, кредитного риска и ликвидности); разработаны подходы к разрешению типичных вопросов реализации моделей выбора оптимальных портфелей (определение допустимых отклонений; выбор длины периода данных для расчета параметров; использование в модели параметров доходности, отличающихся от статистически рассчитываемых). Formalization of an investment process and an approach to an optimal allocation choice, which takes into account the main financial risks, are proposed; a mathematical model of a choice of an optimal currency structure of investments is developed, in which quantitative accounting of currency risk is a substantially new attribute for the portfolio models; a mathematical model of a choice of an optimal assets allocation to financial instruments is developed, in which the accounting of as many as four characteristics of financial instruments — return, market risk, credit risk and liquidity — is a fundamentally new feature; approaches to solving typical problems of the portfolio models implementation are developed (choice of permissible deviations; choice of historical data period length for the parameters calculation; utilization of the return parameters different from the statistically calculated ones). |
URI/URL: | http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/94091 |
Collection(s) : | Авторефераты диссертаций |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
k_Tolochko_e.pdf | 680.79 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.