Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/73758
Полная запись метаданных
Поле DCЗначениеЯзык
dc.contributor.authorАксень, Э. М.-
dc.date.accessioned2018-06-15T08:02:35Z-
dc.date.available2018-06-15T08:02:35Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationАксень, Э. М. Оценка стоимости финансовых производных с использованием стохастического дифференциального уравнения для краткосрочной безрисковой доходности / Э. М. Аксень // Научные труды Белорусского государственного экономического университета / М-во образования Респ. Беларусь, Белорусский гос. экон. ун-т ; [редкол.: В. Н. Шимов (гл. ред.) и др.]. - Минск : БГЭУ, 2018. — Вып. 11. - С. 11-19.ru_RU
dc.identifier.isbn978-985-564-215-3-
dc.identifier.urihttp://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/73758-
dc.description.abstractПредставлена методика оценивания рыночной стоимости финансовых производных с использованием дублирующего портфеля для случая, когда динамика краткосрочной безрисковой доходности описывается с помощью винеровских процессов, на основе которых задана динамика цен базовых активов. Получена формула для рыночной стоимости производных финансовых активов и система стохастических дифференциальных уравнений для базовых активов и краткосрочной безрисковой доходности с использованием нейтральной к риску вероятностной меры.ru_RU
dc.description.abstractThe paper presents a methodology for estimating the market value of financial derivatives by means of the replicating portfolio for the case when the dynamics of the short-term risk-free yield is described with the use of the Wiener processes utilized for the dynamics of basic assets’ prices. A formula for the market value of derivative financial assets has been derived as well as a system of stochastic differential equations for the basic assets and the short-term risk-free yield with the use of the risk-neutral probability measure.-
dc.languageРусский-
dc.language.isoru_RUru_RU
dc.publisherБелорусский государственный экономический университетru_RU
dc.subjectфинансовые производныеru_RU
dc.subjectдинамикаru_RU
dc.subjectдифференциальные уравненияru_RU
dc.subjectдоходностьru_RU
dc.subjectинвестиционная стратегияru_RU
dc.subjectматематическое ожиданиеru_RU
dc.subjectinvestment strategyru_RU
dc.titleОценка стоимости финансовых производных с использованием стохастического дифференциального уравнения для краткосрочной безрисковой доходностиru_RU
dc.title.alternativeEstimation of financial derivatives’ value with the use of stochastic differential equation for the short-term risk-free yieldru_RU
dc.typeArticleru_RU
Располагается в коллекциях:_Научные труды БГЭУ, 2018

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
Aksen_E.M._11_19.pdf189.04 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.