DEA inputs/outputs: efficiency of Lebanese banks

Abstract

The main goal of this paper is to discuss the importance for selecting the best set of input and output variables to perform an efficiency study for banks using DEA model, it will also introduce the techniques that have been used previously to decide the number of analyzed units (DMUs) and how this number affects the number of inputs and outputs, in addition, it will discuss the difference between input and output oriented models, and the criteria used to classify an indicator as input or output. This paper will also discuss the specific factors that affect the selection for the input and output variables that will used be to perform an efficiency measurement for the Lebanese banks using DEA. To perform the goals of this paper, a secondary data was reviewed from previous studies to examine the techniques used to deal with all aspects associated with DEA’s inputs and outputs. Also, Areview of the Lebanese banks’ annual reports and other international journals was conducted to decide which bank indicators should be selected as inputs or outputs to perform an efficiency measurement for Lebanese banks using DEA. This paper shows that the input-output selection for DEA models is essential and difficult task, that must be performed properly, to achieve an effective DEAstudy. This paper also sets up the basic elements to perform the efficiency measurement for the Lebanese banks; the study will useBCCDEAinput-oriented model, it will cover 18 Lebanese banks that constitutes 95,3%of Lebanese banks’ total assets, its will be performed over the period 2004–2018, the three inputs selected are ‘Interest Expenses’, ‘Cash & Deposits with Central Bank’, and ‘Total Assets’, and the two outputs selected are ‘Non-Interest Income’, and ‘Loans & Advancesto Customers’.

Основная цель данной статьи состоит в обсуждении важности выбора наилучшего набора входных и выходных переменных для исследования эффективности функционирования банков с использованием модели анализа среды функционирования (АСФ). В статье также представлена использованная ранее методика выбора числа входных и выходных переменных, обсуждаются критерии для отнесения показателей к числу входных либо выходных индикаторов, атакже рассматриваются факторы, влияющие на выбор входных и выходных переменных для измерения эффективности ливанских банков с использованием АСФ. Для достижения указанных целей проанализирована вторичная информация из работ, посвященных исследованию методов, связанных с различными аспектами входных и выходных параметров для АСФ. Кроме того, осуществлен обзор годовых отчетов ливанских банков и международных журналов для определения, какие именно показатели должны быть отобраны в качестве входных и выходных для оценки эффективности функционирования ливанских банков на основе АСФ. В статье показана важность и сложность задачи выбора входных и выходных параметров для АСФ, поскольку от нее зависит качество получаемых результатов и выводов. В статье обоснован выбор основных методов оценки эффективности ливанских банков; исследование будет основано на модели ACФ, ориентированной на входные параметры, будут исследованы 18 ливанских банков, что составляет 95,3%суммарных активов ливанских банков за период с 2004 по 2018 г.; в качестве входных выбрано три показателя: расходы по процентам, наличность и депозиты центрального банка, суммарные активы, в качестве выходных выбрано 2 показателя: непроцентный доход и займы и ссуды клиентам.