Статистическая диагностика циклических составляющих среднесрочной и краткосрочной периодичности

Abstract

По результатам сезонной декомпозиции и корректировки квартальных показателей ВВП на фактор сезонности и устранения иррегулярной (случайной) составляющей осуществлен выход на построение регулярной составляющей экономической динамики. В ее составе на основе разработки модели авторегрессии предложена методология вычленения составляющих среднесрочной и краткосрочной периодичности, позволяющая приводить временные ряды квартальных показателей к совместимым условиям их годовой динамики и на этой основе проводить диагностику циклических составляющих годовой периодичности. Ее новизна и практическая ценность состоят в открытии возможностей аналитической локализации причинной обусловленности циклообразующих процессов по экономике страны в целом.