Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/73772| Titre: | Проблемы отечественного рынка деривативов и применения фьючерсов в операциях хеджирования |
| Autre(s) titre(s): | Problems of the domestic derivatives market and application of futures in hedging operations |
| Auteur(s): | Берзинь, Е. В. |
| Mots-clés: | ценные бумаги;базовые активы;риски;ликвидность;доходность;биржевые операции;securities;stock transactions |
| Date de publication: | 2018 |
| Editeur: | Белорусский государственный экономический университет |
| Language: | Русский |
| Type: | Article |
| Référence bibliographique: | Берзинь, Е. В. Проблемы отечественного рынка деривативов и применения фьючерсов в операциях хеджирования / Е. В. Берзинь // Научные труды Белорусского государственного экономического университета / М-во образования Респ. Беларусь, Белорусский гос. экон. ун-т ; [редкол.: В. Н. Шимов (гл. ред.) и др.]. - Минск : БГЭУ, 2018. — Вып. 11. - С. 32-38. |
| Résumé: | Рассматриваются теоретические вопросы, определяющие сущность и роль производных финансовых инструментов, обосновывается необходимость применения фьючерсов в операциях хеджирования; анализируется состояние торговли фьючерсами на мировом и отечественном рынках; дается оценка проблем развития срочного рынка в Республике Беларусь. The article deals with theoretical issues that determine the essence and role of derivative financial instruments, justifies the need to apply futures in hedging transactions; the state of futures trading in the world and domestic markets is analyzed; the estimation of problems of development of the futures market in the Republic of Belarus is given. |
| URI/URL: | http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/73772 |
| ISBN: | 978-985-564-215-3 |
| Collection(s) : | _Научные труды БГЭУ, 2018 |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Berzin_E.V._32_38.pdf | 188.46 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
