Please use this identifier to cite or link to this item:
http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/70362
Title: | Математические модели анализа и прогнозирования динамики финансовых активов |
Other Titles: | Mathematical models of analysis and forecast of financial assets dynamics |
Authors: | Читая, Г. О. Тарасюк, А. Е. Chitaya, G. O. Tarasyuk, A. E. |
Keywords: | финансовые активы;квазипериодичность;нелинейность;многомерный ряд векторов;размерность вложения;financial assets;quasi-periodicity |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | Белорусский государственный экономический университет |
Language: | Русский |
Type: | Article |
Citation: | Читая, Г. О. Математические модели анализа и прогнозирования динамики финансовых активов / Г. О. Читая, А. Е. Тарасюк // Белорусский экономический журнал. - 2016. - № 4. - С. 132-141. |
Abstract: | В статье аргументированы создание и реализация набора математических моделей и инструментальных средств обработки длинных временных рядов финансовых активов, порожденных нелинейной динамикой зависимостей в их структуре. Обоснованы и инструментально подкреплены вычислительные процедуры по использованию методов анализа нелинейной динамики финансовых активов, оценки степени хаотичности поведения их временных рядов, обнаружения скрытой цикличности с помощью алгоритма сингулярного спектрального анализа, дополненного методом Грассбергера-Прокаччиа, повышения точности прогнозирования курсовой стоимости акций компаний-эмитентов. The papers substantiates the creation and realization of a set of mathematical models and instrumental means of processing long temporal sets of financial assets generated by nonlinear dynamics of dependencies in their structure. Grounded and instrumentally supported are the computational procedures of applying methods of analysis of nonlinear dynamics of financial assets, assessment of the degree of their temporal sets randomness, as well as identifying hidden cyclic recurrence with the help of algorithm of singular spectral analysis complemented by the Grassberger-Procaccia method and raising the preciseness of forecasting exchange rate value of the issuing companies’ shares. |
URI: | http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/70362 |
ISSN: | 1818-4510 |
Appears in Collections: | 2016, № 4 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Chitaya._G._O.._Tarasyuk._A._E..pdf | 1.09 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.