Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document : http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/29983
Affichage complet
Élément Dublin CoreValeurLangue
dc.contributor.authorКазека, Я. И.-
dc.contributor.authorЛапко, В. В.-
dc.date.accessioned2016-08-02T12:53:53Z-
dc.date.available2016-08-02T12:53:53Z-
dc.date.issued2011-
dc.identifier.citationКазека, Я. И. Прогнозирование экономических показателей предприятия на примере польской корпорации KGHM Polska Miedz S. А. / Я. И. Казека, В. В. Лапко; науч. рук. И. В. Белько // НИРС БГЭУ - 2011 : сборник научных статей [студентов]. Вып. 1 / М-во образования Респ. Беларусь, УО "Белорусский гос. экон. ун-т" ; [редкол.: Г.А. Короленок (пред.) и др.]. - Минск : РИВШ, 2011. - С. 55-57.ru_RU
dc.identifier.isbn978-985-500-512-5-
dc.identifier.urihttp://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/29983-
dc.description.abstractЦелью данной работы является построение наиболее точного прогноза по исследуемому временному ряду показателей. На основе реальных данных по котировкам стоимости акций польской корпорации KGHM Polska Miediz S. А за достаточно длительный период (более 6 лет) производятся расчеты таких эконометрических моделей, как модель ARIМA, модели адаптивного прогноза Хольтa и Винтера. Исходя из произведенных расчетов, делаются выводы о целесообразности применения теории вейвлетов для сглаживания исследуемого временного ряда показателей с целью уточнения конечного прогноза.ru_RU
dc.languageРусский-
dc.language.isoru_RUru_RU
dc.publisherБелорусский государственный экономический университетru_RU
dc.subjectэкономические моделиru_RU
dc.subjectэкономические показателиru_RU
dc.subjectпрогнозированиеru_RU
dc.subjectтеория вейвлетовru_RU
dc.subjectПольшаru_RU
dc.titleПрогнозирование экономических показателей предприятия на примере польской корпорации KGHM Polska Miedz S. А.ru_RU
dc.typeArticleru_RU
Collection(s) :2011

Fichier(s) constituant ce document :
Fichier Description TailleFormat 
Kazeka._Ya._I._55_57.pdf363.35 kBAdobe PDFVoir/Ouvrir


Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.