Фрактальный анализ детерминированных экономических процессов

Abstract

Предлагается рассматривать биржевые курсы валют как обладающую фрактальными свойствами функцию Вейерштрасса — Мандельброта. В этом случае рассчитанная из Фурье-спектра этой функции фрактальная размерность динамики курса может служить косвенной мерой степени неравновесности экономических условий. Фрактальная размерность рассматривается как индикатор экономических процессов и инструмент прогнозирования биржи.

The article proposes to consider exchange rates of currencies as a Weierstrass — Mandelbrot function with fractal properties. In this case, the fractal dimension of the exchange rate dynamics calculated from the Fourier spectrum of this function can serve as an indirect measure of the degree of disequilibrium of economic conditions. Fractal dimension is considered as an indicator of economic processes and an exchange forecasting tool.