Прогнозирование показателей ликвидности банка с применением статистической имитационной модели

Abstract

Разработаны: статистическая имитационная модель прогнозирования показателей ликвидности банка (комбинация детерминированных, стохастических моделей и моделей на основе теории нечетких множеств), которая позволяет в динамике прогнозировать состояние ликвидности банка и выполнение им государственных пруденциальных нормативов; новая методика формирования прогнозных остатков на счете в условиях неполной информации на базе метода статистических испытаний (метода Монте-Карло); новое программное средство прогнозирования показателей ликвидности банка.

Statistical imitation model of bank liquidity indicator forecasting (combination of deterministic, stochastic models and models based on the fuzzy-set theory), which allows to forecast the state of bank liquidity and fulfill state prudential standards in dynamics, was elaborated; new methods of forming forecast balances of an account in the conditions of incomplete information on the basis of statistical probes (Monte-Carlo method) were, elaborated; new software of bank liquidity indicator forecasting was designed and developed.