Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/81665
Titre: | Стохастическое моделирование динамики выпусков отраслей экономики |
Autre(s) titre(s): | Stochastic Modeling of Economy’s Sectoral Output Dynamics |
Auteur(s): | Аксень, Э. М. Aksen, E. M. |
Mots-clés: | стохастическое моделирование;валовой выпуск;дифференциальное уравнение;динамические модели;stochastic modeling;gross output;differential equation;dynamic models |
Date de publication: | 2018 |
Editeur: | Белорусский государственный экономический университет |
Language: | Русский |
Type: | Article |
Référence bibliographique: | Аксень, Э. М. Стохастическое моделирование динамики выпусков отраслей экономики / Э. М. Аксень // Вестник Белорусского государственного экономического университета. - 2018. - № 6. - С. 40-49. |
Résumé: | Представлена методика стохастического моделирования динамики выпусков отраслей экономической системы и связанных с ними показателей, основанная на использовании коэффициентов, отражающих пропорции удельных валовых инвестиций. Обоснована математическая корректность представленной методики. Предложена методика моделирования коэффициентов пропорций валового инвестирования с помощью аппарата стохастических дифференциальных уравнений. The paper presents methods for the stochastic modeling of dynamics of economic system’s sectoral outputs and other related indicators, which are based on the use of coefficients reflecting proportions of specific gross investments. The mathematical correctness of the methods is validated. The techniques are suggested for modeling coefficients of gross investment proportions with the use of stochastic differential equations. |
URI/URL: | http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/81665 |
ISBN: | 1026-3578 |
Collection(s) : | 2018, № 6 |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Aksen_40_49.pdf | 291.96 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.