Измерение кредитного риска банка: отечественный и зарубежный опыт

Abstract

Представлены подходы к измерению кредитного риска банка, применяемые в международной практике, модели прогнозирования вероятности дефолта контрагента и оценки кредитного риска портфеля активов. Анализируются проблемы построения белорусскими банками рейтинговых систем в соответствии с рекомендациями Базельского комитета по банковскому надзору.

The article discusses approaches to credit risk measurement used in international practice, forecast models of the probability of counterparty default and credit risk assessment of asset portfolio. Analysis is given of the problems of the rating systems construction by Belarusian banks in accordance with the recommendations of the Basel Committee on Banking Supervision.