Please use this identifier to cite or link to this item: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/73857
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorОсмоловец, С. С.-
dc.date.accessioned2018-06-19T13:04:37Z-
dc.date.available2018-06-19T13:04:37Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationОсмоловец, С. С. Компаративный анализ национальных моделей финансового рынка в зависимости от специфики институциональной среды / С. С. Осмоловец // Научные труды Белорусского государственного экономического университета / М-во образования Респ. Беларусь, Белорусский гос. экон. ун-т ; [редкол.: В. Н. Шимов (гл. ред.) и др.]. - Минск : БГЭУ, 2018. — Вып. 11. - С. 338-344.ru_RU
dc.identifier.isbn978-985-564-215-3-
dc.identifier.urihttp://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/73857-
dc.description.abstractСтатья посвящена анализу сложившихся моделей финансового рынка. Сделан вывод о целесообразности классификации национальных финансовых рынков согласно типу институциональной матрицы, сформировавшейся в той или иной стране.ru_RU
dc.description.abstractThe article is dedicated to the analysis of existing financial market models. The conclusion was made on the desirability of classifying national financial markets according to the type of institutional matrix formed in a particular country.-
dc.languageРусский-
dc.language.isoru_RUru_RU
dc.publisherБелорусский государственный экономический университетru_RU
dc.subjectфинансовый рынокru_RU
dc.subjectфондовый рынокru_RU
dc.subjectинституциональная матрицаru_RU
dc.subjectбанковская системаru_RU
dc.subjectfinancial marketru_RU
dc.subjectbanking systemru_RU
dc.titleКомпаративный анализ национальных моделей финансового рынка в зависимости от специфики институциональной средыru_RU
dc.title.alternativeComparative analysis of national financial market models depending on institutional environment specificsru_RU
dc.typeArticleru_RU
Appears in Collections:_Научные труды БГЭУ, 2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Osmolovets_S..pdf191.09 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.