Система синхронизированных финансовых циклов через призму фрактального анализа солнечной активности

Abstract

Анализируется структура и поведение моделей системы синхронизированных финансовых циклов, построенных исходя из длительностей, выявленных Й. Шумпетером, а также длительностей непериодических циклов солнечной активности, выявленных посредством фрактального анализа на основе V-статистики. Исходной гипотезой сопоставимости разновременных циклов является влияние изменения активности Солнца на активность масс в рамках дисциплины поведенческих финансов. Автор приходит к выводу, что непериодические финансовые циклы составляют 42, 118, 236, 710 и 1416 месяцев, и эти циклы не только больше средних продолжительностей, выявленных в настоящее время для циклов Жюгляра, Кузнеца, Кондратьева и векового цикла, но даже больше длительностей, определенных Й. Шумпетером в прошлом веке. Ввиду этого в ближайшее десятилетие на фоне векового минимума солнечной и спада геомагнитной активности, следует ожидать и существенного замедления деловой активности.

The article analyzes the structure and behavior of models of a system of synchronized financial cycles, constructed based on durations identified by J. Schumpeter, as well as the durations of nonperiodic solar activity cycles identified through fractal analysis using V-statistics. The author concludes that non-periodic financial cycles are 42, 118, 236, 710, and 1416 months long, and these cycles are not only longer than the average durations currently identified for the Juglar, Kuznets, Kondratiev, and secular cycles, but even longer than the durations identified by J. Schumpeter in the last century. Therefore, a significant slowdown in business activity should be expected in the coming decade, amid a secular minimum in solar activity and a decline in geomagnetic activity.