Методы управления риском потери ликвидности

Abstract

Дается определение риска ликвидности, системы управления риском потери ликвидности в банках. Дается оценка методов управления риском ликвидности в банках посредством метода коэффициентов и метода прогнозирования потоков денежных средств. Приводится классификация банков по группам минимизации риска ликвидности по критериям: следование за риском, управление риском.

Gives the definition of liquidity risk and the system of liquidity risk management in banks. Practical methods of liquidity risk management in banks are estimated by the method of coefficients and the method of forecasting cash flows. Classification of banks by groups of liquidity risk minimization according to criteria: following the risk, risk management.